Excel VBA —— 金融应用

第4部分 财务报表管理平台

4.1应用背景及功能概述

4.2制作报表

4.3搭建平台架构

4.4创建数据保存后台

4.5财务报表分析与比较

4.6本章小结
 

第5部分蒙特卡洛模拟实现欧式期权定价

5.1应用背景及功能概述

5.2蒙特卡洛模拟实现方法

5.3随机数生成

5.4蒙特卡洛模拟中希腊值计算

5.5本章小结
 

第6部分 投资组合最优化

6.1应用背景及功能概述

6.2用规划求解得到有效点

6.3求有效边界

6.4无风险资产和风险资产的组合

6.5本章小结
 

第7部分单因素风险评级模型的开发

7.1应用背景及功能概述

7.2风险指标的单因素分析

7.3违约概率函数的拟合

7.4模型K‐S值验证

7.5本章小结

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