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平滑转换模型(STR)与软件操作
2023-12-04 21:57课程 人已围观
课程概述
老师介绍
副教授，数量经济学博士，理论经济学博士后，擅长应用统计学与应用计量经济学的软件操作。
课程简介
本课程为经济学、金融学、管理学等领域的本科生、硕士研究生、博士研究生与科研工作者提供 《平滑转换模型(STR)与软件操作》，图表结合，通过详细的案例操作流程讲解应用过程，力争让学习者 通过“比着葫芦画瓢”就可以进行正确操作。
如果希望关注更多统计与计量经济学操作的内容，可以关注我们 的 微信公众号“格致之学(Truth_Wisdom_Science)”。
课程目录
1.理论介绍
1.1模型设定
1.2线性检验
1.3选择模型类型
1.4初始值
1.5无残差自相关检验
1.6无附加的非线性检验
1.7参数稳定性检验
1.8ARCH-LM检验
1.9Jarque-Bera检验
2.详细操作流程
2.1数据描述
2.2研究目的
2.3模型构建
2.4数据导入
2.5HP滤波分解数据
2.6单位根检验
3.AR部分的设定
3.1转换变量
3.2平滑趋势
3.3排除变量
4.线性检验
4.1选择转换变量
4.2设置约束
4.3数值问题
5.选择模型类型
6.格点法搜索初始值
7.参数估计
7.1约束设定
7.2输出结果
8.STR模型检验
8.1无残差自相关检验
8.2无附加的非线性检验
8.3参数的稳定性检验
8.4ARCH-LM检验
8.5Jarque-Bera检验
9.图像分析
9.1残差图像
9.2部分模型的绘制
10.案例操作流程
10.1模型构建
10.2模型估计
11.含滞后自变量的模型估计案例
老师介绍
副教授，数量经济学博士，理论经济学博士后，擅长应用统计学与应用计量经济学的软件操作。
课程简介
本课程为经济学、金融学、管理学等领域的本科生、硕士研究生、博士研究生与科研工作者提供 《平滑转换模型(STR)与软件操作》，图表结合，通过详细的案例操作流程讲解应用过程，力争让学习者 通过“比着葫芦画瓢”就可以进行正确操作。
如果希望关注更多统计与计量经济学操作的内容，可以关注我们 的 微信公众号“格致之学(Truth_Wisdom_Science)”。
课程目录
1.理论介绍
1.1模型设定
1.2线性检验
1.3选择模型类型
1.4初始值
1.5无残差自相关检验
1.6无附加的非线性检验
1.7参数稳定性检验
1.8ARCH-LM检验
1.9Jarque-Bera检验
2.详细操作流程
2.1数据描述
2.2研究目的
2.3模型构建
2.4数据导入
2.5HP滤波分解数据
2.6单位根检验
3.AR部分的设定
3.1转换变量
3.2平滑趋势
3.3排除变量
4.线性检验
4.1选择转换变量
4.2设置约束
4.3数值问题
5.选择模型类型
6.格点法搜索初始值
7.参数估计
7.1约束设定
7.2输出结果
8.STR模型检验
8.1无残差自相关检验
8.2无附加的非线性检验
8.3参数的稳定性检验
8.4ARCH-LM检验
8.5Jarque-Bera检验
9.图像分析
9.1残差图像
9.2部分模型的绘制
10.案例操作流程
10.1模型构建
10.2模型估计
11.含滞后自变量的模型估计案例
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