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时间序列门槛(限)模型与Stata操作
2023-12-04 21:57课程 人已围观
课程概述
老师介绍
副教授，数量经济学博士，理论经济学博士后，擅长应用统计学与应用计量经济学的软件操作。
课程简介
本课程为社会学、政治学、教育学、心理学、经济学、金融学、管理学、医学等领域的本科生、硕士研究生、博士研究生与科研工作者提供 《时间序列门槛(限)模型》理论与详细的Stata操作，图表结合，通过详细的案例操作流程讲解应用过程，力争 让学习者 通过“比着葫芦画瓢”就可以进行正确操作。
如果希望关注更多统计与计量经济学操作的内容可以关注我们的 微信公众号“格致之学(Truth_Wisdom_Science)”。
课程目录
时间序列门槛(限)模型与Stata操作(一)
1.理论介绍
时间序列门槛(限)模型与Stata操作(二)
2.估计方法
3.注意事项
时间序列门槛(限)模型与Stata操作(三)
4.数据描述
5.模型构建
5.1门槛变量为常数项的门槛模型构建
5.2包含滞后一阶因变量的门槛模型
5.3将滞后因变量作为门槛变量的门槛模型
5.4增加自变量的门槛模型
5.5增加门槛变量的门槛模型
5.6三区间门槛模型
6.数据导入
7.数据处理
时间序列门槛(限)模型与Stata操作(四)
8.模型估计
9.最优门槛数量选择
10.模型比较
11.单步向前预测
12.单步向前预测与实际值的相关程度
13.动态预测
14.参考文献
老师介绍
副教授，数量经济学博士，理论经济学博士后，擅长应用统计学与应用计量经济学的软件操作。
课程简介
本课程为社会学、政治学、教育学、心理学、经济学、金融学、管理学、医学等领域的本科生、硕士研究生、博士研究生与科研工作者提供 《时间序列门槛(限)模型》理论与详细的Stata操作，图表结合，通过详细的案例操作流程讲解应用过程，力争 让学习者 通过“比着葫芦画瓢”就可以进行正确操作。
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课程目录
时间序列门槛(限)模型与Stata操作(一)
1.理论介绍
时间序列门槛(限)模型与Stata操作(二)
2.估计方法
3.注意事项
时间序列门槛(限)模型与Stata操作(三)
4.数据描述
5.模型构建
5.1门槛变量为常数项的门槛模型构建
5.2包含滞后一阶因变量的门槛模型
5.3将滞后因变量作为门槛变量的门槛模型
5.4增加自变量的门槛模型
5.5增加门槛变量的门槛模型
5.6三区间门槛模型
6.数据导入
7.数据处理
时间序列门槛(限)模型与Stata操作(四)
8.模型估计
9.最优门槛数量选择
10.模型比较
11.单步向前预测
12.单步向前预测与实际值的相关程度
13.动态预测
14.参考文献
