多因子策略（下）

股票多因子上是关于因子数据的一系列处理，股票多因子下主要内容是从多因子收益预测模型出发，并且预测多因子模型的风险，以建立风险-收益关系的定量表达式，进行优化，最后，对我们的多因子模型策略进行绩效分析。这是构建多因子模型策略的一套标准的实现流程。
第五章是讲的是多因子的收益模型，分别详细地讲解了历史均值法、指数加权移动平均法、时间序列预测法、基于IC值的优化模型预测法，以及机器学习的预测法。
第六章是讲风险模型，主要是Barra多因子模型的介绍，以及Barra的十个经典因子计算，最后详细介绍Barra风险模型的因子协方差矩阵的计算过程。
第七章主要是通过风险-收益定量分析，构建组合优化，通过二次规划模型求解到最优权重，我们会通过具体的案例实现，详细说明构建的过程。
第八章是多因子模型的绩效分析，绩效分析会从常用的业绩分析指标开始，比如夏普比率、最大回撤等，接着是基于Brinson模型的业绩归因分析、基于多因子模型的业绩归因。

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